RSI 背离：指标标记什么，以及何时才能识别

技术指标 / RSI 背离

背离工具看似简单：价格创出新的极值，而 RSI 没有。真正有用的问题是，哪些波动算数，您查看的是哪一种 RSI，以及工具需要等待多少根 K 线收盘后才能识别。本页通过明确的规则、真实的小时图和可供您核查的代码来回答这些问题。

Wilder RSI · EURUSD · 小时 K 线 (H1) · 仅使用已收盘 K 线
示例数据：5,000 根已收盘 K 线，终端时间从 2025-12-04 08:00 至 2026-09-24 15:00（交易服务器时钟，采集时为 UTC+3），导出日期为 2026年9月24日。来源

RSI 衡量什么

相对强弱指数比较近期平均上涨幅度与平均下跌幅度，并将结果映射到 0 至 100 之间。根据 MT5 帮助文档，Wilder 在推出该指数时建议使用 14 个周期，此后 9 周期和 25 周期的版本也逐渐流行。同一帮助文档指出，RSI 通常在 70 以上见顶，在 30 以下见底。MT5 帮助：RSI

在本下载版本中，30 和 70 水平线仅供参考，不用于筛选任何背离。代码

背离比较什么

背离比较两个价格波动点与相同两根 K 线上的 RSI 读数。MT5 帮助文档将其描述为：价格创出新高或新低，而 RSI 未以自身的新高或新低予以确认。本下载版本将这一描述转化为明确的形态：MT5 帮助：RSI

• 常规看跌背离：价格形成更高的波动高点，但第二个高点处的 RSI 更低。
• 常规看涨背离：价格形成更低的波动低点，但第二个低点处的 RSI 更高。
• 隐藏看跌背离（默认关闭）：波动高点更低，但第二个高点处的 RSI 更高。
• 隐藏看涨背离（默认关闭）：波动低点更高，但第二个低点处的 RSI 更低。

本页不测试背离后价格是否反转，而是展示规则会标记什么、何时能够标记，以及价格仍然越过第二个波动点的真实案例。图表数据

本下载版本如何计算 RSI

该指标使用收盘价与 Wilder 平滑法。每根 K 线的价格变动拆分为上涨幅度和下跌幅度，其中一个始终为零，随后分别进行平滑处理。K 线从已加载的最早一根开始计数，起始编号为零：

change[t]  = Close[t] − Close[t−1]
gain[t]    = max(change[t], 0)        loss[t] = max(−change[t], 0)

K 线 N 处的初始值:
AvgGain[N] = (gain[1] + … + gain[N]) / N
AvgLoss[N] = (loss[1] + … + loss[N]) / N

后续 K 线:
AvgGain[t] = (AvgGain[t−1] × (N − 1) + gain[t]) / N
AvgLoss[t] = (AvgLoss[t−1] × (N − 1) + loss[t]) / N

RSI[t]     = 100 − 100 / (1 + AvgGain[t] / AvgLoss[t])

N 为周期，默认为 14。平滑步骤采用 MT5 帮助文档中的平滑移动平均：前一个平均值乘以 N − 1，加上新值，再除以 N。MT5 的 RSI 帮助文档给出了最终公式，但未说明应使用哪一种平均值，因此本页明确说明代码所采用的方法。MT5 帮助：平滑移动平均 MT5 帮助：RSI 代码

初始值与预热

最初的平均上涨幅度和平均下跌幅度是前 14 次价格变动的简单平均值，因此第一个 RSI 值需要 15 个收盘价。在本次导出数据中，该值位于 2025-12-04 22:00 的 K 线上，等于 42.78。更早的 K 线保持空白；若只有 14 根或更少 K 线，指标则完全不绘制任何内容。代码 本页使用的数值

初始值的影响会衰减，却不会完全消失。每一步保留前一个平均值的 (N − 1) / N，因此经过 100 根 K 线后，初始值在每个平均值中的权重仍约为 0.06%。所以，从不同的首根 K 线开始或采用不同初始值的 RSI，起初会显示不同数值。在收盘价和平滑方法相同的情况下，平均值之间的差距会在每根 K 线上按该因子缩小。本页使用的数值

价格完全不变时

如果平均下跌幅度为零，公式就会出现除以零的情况。代码在平均上涨幅度为正时返回 100，在两个平均值均为零、即价格完全没有变动时返回 50。如果平均上涨幅度为零而平均下跌幅度为正，公式本身就会得出 0。代码

真实数据从未出现这些情况：一个也没有——其中 4,986 个 RSI 值没有任何一个恰好等于 0、50 或 100。测试中改用合成的横盘与单向价格序列覆盖这些情况。交叉核对

指标如何发现背离

波动枢轴点

当一根 K 线的最高价严格高于其前方 5 根 K 线的最高价，且其后方 5 根 K 线的最高价均未超过它时，这根 K 线就是枢轴高点。枢轴低点则对最低价应用相反的规则：

K 线 p 处的枢轴高点:  High[p] > High[j]  对于 j = p − L … p − 1
                      High[p] ≥ High[j]  对于 j = p + 1 … p + R
K 线 p 处的枢轴低点:  Low[p]  < Low[j]   对于 j = p − L … p − 1
                      Low[p]  ≤ Low[j]   对于 j = p + 1 … p + R

L 是 PivotLeftBars，R 是 PivotRightBars。这种不对称性用于处理相等情况：右侧相同的最高价不会使枢轴点失效，左侧相同的最高价则会，因此在彼此比较范围内出现两个相同高点时，较早的 K 线成为枢轴点。真实数据中确实存在相等情况。在本次导出数据中，10 个枢轴高点和 4 个枢轴低点的右侧存在相同极值；另有 14 个高点和 4 个低点仅因左侧存在相同极值而未被选中。导出数据共有 313 个枢轴高点和 311 个枢轴低点。代码 计数

配对与背离检验

新的枢轴点得到确认后，代码仅将其与前一个同类型枢轴点比较。当两个枢轴点相距 5 至 60 根 K 线，且第一个枢轴点处已经存在 RSI 值时，才会检验这一配对。较近的枢轴点始终会阻止与更早枢轴点的比较。代码

常规看跌背离:     High[p2] > High[p1]  且  RSI[p2] < RSI[p1]
常规看涨背离:     Low[p2]  < Low[p1]   且  RSI[p2] > RSI[p1]
隐藏看跌背离:     High[p2] < High[p1]  且  RSI[p2] > RSI[p1]
隐藏看涨背离:     Low[p2]  > Low[p1]   且  RSI[p2] < RSI[p1]
报告所在的 K 线:  c = p2 + R

所有比较均为严格比较，因此价格相同或 RSI 读数相同都不会构成背离。左侧取 5 根 K 线、右侧取 5 根时，两个同类型枢轴点之间始终至少相隔 6 根 K 线，因此默认设置下的最小距离不会产生约束。规则

设置

以下是本下载版本的输入参数。本页所有图表均采用默认值；这些值是用于说明的起点，并非优化结果。

输入参数定义

周期决定每次新变动的权重。Wilder 平滑法在默认周期下赋予其 1/14 的权重；采用 MT5 帮助文档提及的其他周期时，权重为 1/9 或 1/25，因此周期越短，对每根 K 线的反应越大。PivotRightBars 在速度与确认之间取舍：增大此值绝不会增加枢轴点，却会使每个背离的检测推迟相应增加的 K 线数量。MT5 帮助：RSI 本页使用的数值

解读真实案例

图 2 至 4 按照固定筛选规则从导出数据中选取。图 2 和 3 的规则根据枢轴点之间的 RSI 差值对检测结果排序，不考虑此后的价格走势。图 4 则特意选择了一个失败案例。筛选规则

图 2 中，第二个高点比第一个高出 0.00039，而 RSI 低了 18.99 点。两个序列基于不同的价格：枢轴点使用最高价和最低价，RSI 使用收盘价。创出第二个高点的 K 线收于 1.16168，比自身最高价低 0.00420，比前一收盘价低 0.00212，因此 RSI 恰好在创出新高的那根 K 线上记录了下跌。本页使用的数值

图 3 中的第二个低点仅比第一个低 0.00009，即 9 个点，该品种的最小价格变动单位为 0.00001；与此同时，RSI 高出 26.22 点。规则未设置最小幅度，因此如此微小的差异与其他差异一样有效。此处枢轴 K 线的收盘价同样远离其极值：收于 1.16176，比自身最低价高 0.00355，比前一收盘价高 0.00272。本页使用的数值

这两个案例都不是根据结果挑选的。图 2 确认后，接下来 24 根 K 线中没有任何最高价超过枢轴点 2。图 3 确认后，价格在 2026-05-21 16:00 跌破枢轴点 2，最低价为 1.15757，距确认 K 线已有 18 根 K 线。图表记录

图 4 的检测符合规则：价格高点更高，RSI 却低了 17.88 点。未能实现的是对反转的预期。价格先跌至 1.15237 的低点，时间为 2026-04-07 05:00，随后继续上涨，创出更高的高点。图表记录 本页使用的数值

样本显示了什么

在默认设置下，导出数据包含 73 个常规背离：29 个看跌背离和 44 个看涨背离。开启 ShowHidden 后，新增 43 个隐藏看跌背离和 29 个隐藏看涨背离，总数为 145。这些计数仅描述该样本在这些规则下的情况，并非命中率，也未测试任何交易表现。计数

背离描述的是两个已经发生的波动。价格接下来如何变化，是另一个问题。

何时才能识别背离

确认延迟

枢轴点需要右侧有 5 根已收盘 K 线，因此检测器必须等到其中最后一根 K 线收盘后，才能识别枢轴点 2。代码将箭头放在该确认 K 线上，而非枢轴点 2 上；两个 RSI 读数之间的连线也在同一时刻出现。图表上最新的 K 线被视为仍在形成，因此它绝不会用于确认枢轴点。代码

它会重绘吗？

检测结果一旦写入，只要已收盘的历史数据不变，就会保持原位。原生测试逐根重放全部 5,000 根 K 线，先为最新 K 线提供一个发生变化的中间报价，再提供其最终值，并在每一步检查检测结果是否只在确认 K 线上出现，且此后不再改变。与任何 RSI 一样，最新 K 线上的 RSI 值仍会随每次报价而变动。如果价格历史本身发生变化，例如下载了更早的历史数据，终端会将 prev_calculated 设为零传入，指标则基于新数据重新计算全部内容。原生测试 MQL5 参考：OnCalculate

在用于定义波动的 K 线收盘之前，无法确认该波动。

与其他工具结合

检测器仅比较两个波动点与两个 RSI 读数，不涉及其他内容。任何附加条件都是需要您自行定义和测试的独立规则。本指南未测试以下任何附加条件：

• 价格水平。图 2 至 5 中的点线延伸了枢轴点 2 的价格水平。价格之后是否越过该水平，可从图表中看出；图 3 至 5 中确实发生了这种情况。
• RSI 水平。例如仅保留低于 30 的看涨背离，这样的筛选条件将构成新的输入。本下载版本绘制了 30 和 70 水平线，但不以此筛选。
• 其他 RSI 读数。MT5 帮助文档还描述了 RSI 线本身的顶部与底部、图表形态、失败摆动以及支撑或阻力。检测器不寻找这些情况。
• 趋势筛选与更高时间周期。采用移动平均线等趋势筛选条件，或在更高时间周期上应用相同规则，都会改变最终保留的检测结果。本页未衡量这两种做法。

MT5 帮助：RSI

局限性

• 检测器描述过去的 K 线，不进行预测，也不报告任何命中率或交易结果。
• 按照设计，每个检测结果都在枢轴点 2 之后 5 根 K 线收盘时出现。
• 微小差异也算数。在 621 对被检验的枢轴点中，最小价格差为 0.00001，即该品种的最小价格变动单位；最小 RSI 差为 0.05 点。有 1 对枢轴点的价格完全相同，按照规则不构成背离。
• 枢轴点使用最高价和最低价，而 RSI 使用收盘价。带有长影线的 K 线可能创出新的极值，却仍收在远离该极值的位置，图 2 和 3 就是如此。
• 只比较相邻的枢轴点，间距最多为 60 根 K 线。非相邻波动点之间的背离不会被报告。
• 已加载历史数据起始位置附近的数值取决于初始值，可能与其他 RSI 实现不同。
• 时间采用交易服务器时钟，采集时为 UTC+3；未对历史夏令时变更建模。图表压缩了周末及其他时间间隔。
• MQL4 文件尚未在 MT4 中编译或运行。

判定余量 代码

使用指标

以下步骤适用于 MT5。.mq4 文件面向 MT4，尚未在该平台上测试。

1. 下载下方的 .mq5 源码或已编译的 .ex5 文件。
2. 打开数据文件夹（在 MetaEditor 中选择“文件 › 打开数据文件夹”），然后将文件复制到 MQL5\Indicators 文件夹。
3. 如果您使用源码，请在 MetaEditor 中打开并按 F7 编译。这将生成 .ex5 文件。
4. 在 MT5 的 Navigator 窗口中，将指标拖到图表上。它会在独立指标窗口中打开，使用自己的刻度，固定范围为 0 至 100。
5. 保留默认值以与本页一致，或在加载指标时修改设置表中的输入参数。

数据文件夹 指标文件夹与编译 加载指标

检查了哪些内容

MQL5 文件的计算部分仅重命名了入口函数，随后编译为测试程序，并在 MT5 数学测试器中对相同的 5,000 根 K 线运行。采用相同规则的独立参考实现处理了相同的数据行。其 Wilder 平均值使用指数加权平均，这是同一递推关系的另一种算术形式。测试框架范围 MQL5 参考：测试 指数加权平均

全部 4,986 个 RSI 值的差异均在 4.97e-14 点以内，其中 2,139 个逐位一致。通过测试的容差为 1e-9 点：远高于预期约 1e-13 点的浮点噪声，也远比指标显示的 2 位小数精细。开启 ShowHidden 后，全部 145 个检测结果在类型、确认 K 线和两个枢轴 K 线上完全一致。没有任何判定接近容差：所有被检验配对中的最小 RSI 差为 0.05 点。交叉核对 构建日志

原生程序通过了 41 项检查，总计 41 项，覆盖预热与初始值、横盘与单向价格、相等的高低点、答案已知的背离、历史数据不足、重复报价、变化中的未收盘 K 线、新增 K 线、逐根 K 线重放，以及默认 ShowHidden 设置。交叉核对脚本通过了 24 项比较，总计 24 项。原生测试 交叉核对

这些检查覆盖算术计算与更新逻辑，不涵盖实时图表上的绘制、MT4 或交易结果。测试框架范围

常见问题

什么是 RSI 背离？

它指两个价格波动点与相同两根 K 线上的 RSI 读数不一致。在常规看跌背离中，价格形成更高的波动高点，而第二个高点处的 RSI 更低。在常规看涨背离中，价格形成更低的波动低点，而第二个低点处的 RSI 更高。

本下载版本如何计算 RSI？

它使用收盘价和 Wilder 平滑法，周期为 14。最初的平均上涨幅度和平均下跌幅度是前 14 次价格变动的简单平均值；之后，每次新变动以 1/14 的权重计入。使用不同平滑方法的 RSI 在整个序列中都会产生不同数值。若平滑方法相同，但初始值或首根 K 线不同，则差异在历史数据起始位置附近最大，随后逐渐减小。

为什么背离会在波动点之后 5 根 K 线才出现？

只有当波动点右侧的 5 根 K 线都已收盘，且未超过该波动点的极值时，它才成为枢轴点。指标在这些 K 线中的最后一根上报告背离，不会将其移回枢轴 K 线，因此图表显示的是指标在当时能够获知的信息。

指标会重绘吗？

确认后，只要已收盘的历史数据不变，就不会重绘。对全部 5,000 根 K 线进行原生重放，并在每根新 K 线上加入一个中间报价，未发现任何提前出现、后来移动或改变的检测结果。正在形成的 K 线上的 RSI 值仍会随每次报价变化；若已加载的历史数据发生变化，例如下载了更早的历史数据，指标就会重新计算全部内容。

什么是隐藏背离？

隐藏看跌背离是波动高点更低、RSI 却更高；隐藏看涨背离是波动低点更高、RSI 却更低。它们默认关闭。将 ShowHidden 设为 true 后，会以点线及各自的箭头绘制。交叉核对在开启此设置的情况下对其进行了比较；原生测试确认，默认设置不会绘制任何隐藏背离，并且常规背离保持不变。

背离是否意味着价格会反转？

本页并未证明这一点。它描述的是固定规则下的一个样本，图 3、4 和 5 均显示价格在确认后越过了第二个波动点。未测试任何命中率或交易结果。

我可以在 MT4 中使用 MQL4 文件吗？

.mq4 文件包含与已测试的 MQL5 文件相同的计算部分，并采用 MT4 风格的缓冲区设置。它仅经过静态审查：未在 MT4 中编译或运行。使用前，请在 MT4 随附的 MetaEditor 中编译，并检查编译日志中的错误和警告。

来源与可复现性